什么(me)是(shi)交易系統(tong)呢？交易系統(tong)不是(shi)平常人所理(li)解的(de)(de)系統(tong)，而是(shi)指在交易市場(chang)上能夠實現(xian)穩(wen)定利(li)潤(run)的(de)(de)一套規則。它里面(mian)包括了(le)資(zi)本(ben)管理(li)、分析(xi)技術(shu)和風(feng)險控(kong)制。最(zui)終目的(de)(de)就是(shi)為了(le)實現(xian)交易時有穩(wen)定的(de)(de)利(li)潤(run)。那(nei)么(me)下(xia)面(mian)就來看看交易系統(tong)構成的(de)(de)四(si)大要素。

　　一、方向預測

　　方向預測非常重要。絕大多數虧損的投資者無法判斷大牛市和大熊市的方向，而是因為他們在大市場到來之前損失了太多的資金，無法或不敢再做了。了解時機的選擇是了解股市“投資＋機會(hui)”。機會(hui)時有發(fa)生，但需要把握。

　　二、資金管理

　　資本管(guan)理是頭寸的(de)分配。在(zai)實際(ji)交易中(zhong)(zhong)，單(dan)一(yi)(yi)的(de)數量控制(zhi)是為了達(da)到兩個效果(guo)：一(yi)(yi)是在(zai)正確的(de)交易中(zhong)(zhong)賺(zhuan)(zhuan)大錢，在(zai)錯誤的(de)交易中(zhong)(zhong)賺(zhuan)(zhuan)小錢。要做到這一(yi)(yi)點，我們需(xu)要有(you)很好的(de)時(shi)間選擇(ze)合作(zuo)，并(bing)嚴格設置(zhi)止損位置(zhi)和止損位置(zhi)。

　　三、時機選擇

　　時機(ji)(ji)選(xuan)擇是(shi)(shi)一(yi)(yi)個相當(dang)獨(du)立(li)的(de)(de)(de)(de)環節(jie)，但時機(ji)(ji)選(xuan)擇和資本管理是(shi)(shi)不(bu)可分割的(de)(de)(de)(de)。這比趨(qu)勢預測(ce)要重要得(de)多(duo)。絕大(da)多(duo)數虧(kui)損(sun)(sun)的(de)(de)(de)(de)投資者并不(bu)是(shi)(shi)因(yin)為(wei)他(ta)們無法判斷牛市(shi)(shi)和熊市(shi)(shi)的(de)(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)趨(qu)勢，而是(shi)(shi)因(yin)為(wei)他(ta)們在大(da)市(shi)(shi)場(chang)到(dao)(dao)來之前損(sun)(sun)失了(le)太(tai)多(duo)的(de)(de)(de)(de)資金，無法做(zuo)(zuo)到(dao)(dao)或不(bu)敢做(zuo)(zuo)到(dao)(dao)。了(le)解(jie)時機(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)選(xuan)擇是(shi)(shi)了(le)解(jie)期(qi)貨市(shi)(shi)場(chang)本質上是(shi)(shi)一(yi)(yi)個機(ji)(ji)會市(shi)(shi)場(chang)。作者認為(wei)投機(ji)(ji)是(shi)(shi)投資+機(ji)(ji)會。永遠不(bu)會每天都有機(ji)(ji)會，所以(yi)每天的(de)(de)(de)(de)交易一(yi)(yi)定(ding)是(shi)(shi)錯誤(wu)的(de)(de)(de)(de)。

　　四、心理控制

　　個(ge)(ge)(ge)人心(xin)(xin)理控(kong)制能(neng)(neng)力對上述三個(ge)(ge)(ge)環(huan)節(jie)非常重要(yao)。事實上，心(xin)(xin)態與個(ge)(ge)(ge)性和經(jing)驗有(you)關(guan)。隨著經(jing)驗的豐富，心(xin)(xin)理控(kong)制能(neng)(neng)力會(hui)逐漸增強，但一旦涉及到個(ge)(ge)(ge)性原因(yin)(yin)，經(jing)驗就無法解決。很多(duo)時(shi)(shi)候，期貨(huo)交易需要(yao)勇氣。比如，當市(shi)場(chang)長期盤整，面(mian)臨突破時(shi)(shi)，最好(hao)在連續錯誤時(shi)(shi)不斷增加(jia)訂(ding)單量(liang)。然而，在實際交易中，很少有(you)人有(you)勇氣增加(jia)訂(ding)單量(liang)，因(yin)(yin)為(wei)這需要(yao)很強的心(xin)(xin)理承受能(neng)(neng)力。絕大多(duo)數交易員在錯誤時(shi)(shi)會(hui)無意識地減少訂(ding)單量(liang)。

　　無論是方向(xiang)預測、資(zi)本管(guan)理(li)(li)(li)、時(shi)間(jian)選擇還是心(xin)理(li)(li)(li)控(kong)制，只有結合(he)實際交(jiao)易(yi)行(xing)為，才(cai)能真正(zheng)理(li)(li)(li)解其意義。沒有實際交(jiao)易(yi)，金字(zi)塔增加，長期(qi)(qi)和短期(qi)(qi)是空的，沒有意義，因為只有實踐是檢驗真理(li)(li)(li)的唯一(yi)標準。